EBA опубликовало параметры стресс-теста банков ЕС

 
Просмотрено: 267 раз(а).
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезды (Оценок пока нет)
Loading ... Loading ...

Распечатать

Европейское банковское управление опубликовало ключевые критерии тестирования банков ЕС, которое начнется в мае 2014 г.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Европейского банковского управления (European banking authority, EBA), требования к уровням капитала первого уровня банков составят 8% при базовом сценарии и 5,5% при неблагоприятном сценарии.

«Main features of the 2014 EU-wide stress test», PDF

Проверки регуляторов пройдут Deutsche Bank, Dexia, Danske Bank, UniCredit, Barclays, Swedbank и другие компании. Всего будет протестировано 124 банка (полный список: «2014 EU-wide stress test sample of banks», PDF).

Стабильность банков ЕС будет оцениваться в течение трех лет, в 2014-2016 гг. В ходе тестирования будут проверены как балансовые активы банков, так и внебалансовые позиции, открытые банками.

Тестирование будет проводиться по общему набору рисков: кредитные риски, рыночные риски, суверенные риски, риски, ассоциированные с секьюритизацией активов, а также риски, связанные со стоимостью фондирования (привлечения заемных средств).

Подробная методология и различные варианты сценариев стресс-тестов будут опубликованы в апреле 2014 г. Результаты по отдельным банкам будут опубликованы в конце октября 2014 г.